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建信量化事件驱动股票基金8月3日起正式发行

2017年08月08日 10:41:43 中华网投资

  近年来,人工智能频频“刷屏”,在投资界也是“大显身手”。WIND数据显示,截至7月20日,量化基金近3年平均收益率达78.05%,超越同期股票型基金、混合型基金70.73%、64.83%的平均收益率,量化投资优势凸显。

  据悉,建信量化事件驱动股票基金8月3日起正式发行,该基金股票仓位不低于80%,采用事件驱动投资策略,并借助量化模型精选受益于事件影响、具有超额收益的股票进行投资。

  公开资料显示,建信量化事件驱动股票基金以事件性因素作为投资主线,广泛收集上市公司的各类重大事件信息,主要包括重大资产重组、股权激励、股权变动、业绩预告与超预期、高分红高送转等。在初选股票的基础上,该基金将运用多因子模型,从综合财务因子、综合动量因子、情绪因子三个方面对个股进行全方位的评估,再根据个股在各因子上的得分,择优选取基本面优良、契合市场或行业轮动特点的股票构建投资组合,力争实现基金资产的稳定增值。

  值得一提的是,建信量化事件驱动股票基金采用的多因子选股模型由建信基金投研团队自主研发,在众多因子中进行筛选,经过测试后形成多因子组合,并通过多维度严控风险,实现风险和收益的平衡。目前,该模型已运用于建信基金旗下多只产品,且取得了显著的投资成效。以建信中证500指数增强基金为例,该基金在被动跟踪标的指数的基础上,通过多因子模型优化投资组合,以实现增强投资。海通证券数据显示,2014年7月1日至2017年6月30日期间,该基金实现超额收益率70.27%,位居同类可比基金第1位。

  由于A股市场有效性较低,想要把握市场行情难度较大,而量化投资依靠历史数据和成熟模型做决策,能够克服人性的弱点,更精准地进行风险管理,获取超额收益。随着业绩与规模双双攀升,量化投资受到越来越多投资者的青睐。WIND数据显示,2015年A股市场牛熊大变,量化基金平均收益率达34.20%,远优于同期股票型基金表现。2016年市场熔断震荡,沪指下跌12.31%,量化基金平均收益仅回撤2.22%,仍有不少产品实现了正收益。同时,截至2017年6月30日,全市场量化基金总规模达921.80亿元。投资者可借助建信量化事件驱动股票基金等量化基金捕捉市场投资机遇。


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